第三节.内部模型法、第九十一条.商业银行采用内部模型法的。应当符合本办法附件11的规定,并经银监会核准,第九十二条,商业银行采用内部模型法、其一般市场风险资本要求为一般风险价值与压力风险价值之和.即,K。Max。VaRt.1、mc，VaRavg.Max,sVaRt.1 mS.sVaRavg。其中，一.VaR为一般风险价值，为以下两项中的较大值 1 根据内部模型计量的上一交易日的风险价值，VaRt 1、2.最近60个交易日风险价值的均值、VaRavg.乘以mC。mC最小为3，根据返回检验的突破次数可以增加附加因子。二。sVaR为压力风险价值 为以下两项中的较大值.1.根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值。sVaRt、1.2，最近60个交易日压力风险价值的均值,sVaRavg、乘以ms ms最小为3，第九十三条 商业银行采用内部模型法计量特定风险资本要求的。应当按照本办法附件11的规定使用内部模型计量新增风险资本要求、商业银行内部模型未达到计量特定市场风险要求的合格标准,或内部模型未覆盖新增风险、应当按标准法计量特定市场风险资本要求、